Sekali lagi, bank-bank Eropa harus membuktikan seberapa baik mereka siap menghadapi krisis. Secara keseluruhan, penyangga modal memadai. Namun tidak semua lembaga bisa duduk santai dan bersantai.
Pengawas Eropa telah memberikan bank-bank besar di UE sertifikat yang solid secara keseluruhan dalam hal ketahanan terhadap krisis. Dalam apa yang dikatakan oleh regulator perbankan EBA sebagai stress test terberat di seluruh Eropa hingga saat ini, penyangga modal di sebagian besar dari 48 institusi yang diperiksa terbukti berkelanjutan, bahkan di bawah kondisi yang paling buruk sekalipun. Secara keseluruhan, bank-bank Eropa lebih siap menghadapi krisis ekonomi dan keuangan baru dibandingkan beberapa tahun lalu, kata EBA ketika hasilnya dipresentasikan di London pada Jumat malam.
Penyangga modal dari delapan lembaga keuangan Jerman yang diuji menyusut secara signifikan dalam skenario stres dibandingkan dengan lembaga-lembaga di negara lain. Hal yang sama berlaku untuk bank-bank Inggris. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya profitabilitas rumah-rumah tersebut, kata Mario Quagliariello, Direktur Statistik EBA.
NordLB bernasib paling buruk di antara institusi-institusi Jerman. Rasio modal inti ekuitas umum mereka – yang merupakan penyangga yang sepenuhnya tersedia bagi bank jika terjadi kerugian – turun menjadi 7,07 persen dalam skenario krisis. Namun, Landesbank di negara bagian Lower Saxony dan Saxony-Anhalt juga mengikuti audit dengan skor terburuk di antara bank-bank Jerman. Lembaga ini, yang terbebani oleh pinjaman pelayaran yang buruk, telah mencari investor selama beberapa waktu.
Deutsche Bank juga mendapat tekanan besar dalam skenario stres. Rasio permodalan mereka menyusut menjadi 8,14 persen. Lembaga keuangan terbesar di Jerman ini juga menjelaskan kinerja yang relatif buruk tersebut dengan sejumlah faktor khusus: stress test yang mencakup tahun 2018 hingga 2020, terus menerima kerugian dari unit penyelesaian yang sudah ditutup pada tahun 2016. Kerugian satu kali atas penjualan bisnis Polandia yang terjadi pada kuartal keempat tahun 2017 juga dipindahkan ke periode tiga tahun. Setelah melalui skenario krisis di akhir tahun 2020, Commerzbank masih memiliki capital buffer sebesar 9,93 persen.
Berdasarkan neraca mereka pada akhir tahun 2017, bank-bank di 15 negara Eropa harus menghitung berapa banyak basis modal mereka yang akan berkurang dalam tiga tahun jika perekonomian ambruk, pengangguran meningkat, dan harga properti anjlok.
Institusi-institusi yang rentan terhadap krisis diawasi secara ketat
Tidak ada kasus diare yang resmi. Seperti halnya stress test di seluruh Eropa pada tahun 2016, pengawas tidak menentukan rasio modal standar apa pun yang harus dipenuhi oleh bank. Pengawas menganggap rasio ekuitas umum Tier 1 sebesar 5,5 persen adalah nilai minimum yang harus dimiliki oleh bank-bank yang berada dalam kondisi stres.
Pengawas akan mencermati lembaga-lembaga yang terbukti rentan dalam ujian krisis saat ini dan kemudian dapat menetapkan tunjangan modal khusus lembaga.
Di Jerman, selain Deutsche Bank, Commerzbank dan NordLB, lima institusi lain dari Jerman yang semuanya juga diawasi langsung oleh European Central Bank (ECB), harus memberikan data dalam tes EBA: DZ Bank sebagai institusi terdepan di bidang koperasi, tiga Landesbanken LBBW, BayernLB dan Helaba serta lembaga pembangunan negara NRW.Bank.
Dalam pengujian paralel, ECB, sebagai pengawas bank sentral untuk kawasan euro, memeriksa 54 lembaga keuangan lain yang diawasi secara langsung. Namun, pengawas tidak mempublikasikan hasil rinci bank-bank tersebut.
Perhatian khusus diberikan kepada bank-bank Italia. Mereka tidak hanya memiliki segunung pinjaman bermasalah yang sulit dibayar kembali oleh pelanggan. Mengingat tingkat utang pemerintah di Roma, bank-bank Italia juga dapat terbebani oleh besarnya kepemilikan obligasi dari negara asal mereka.
Para pengawas di seluruh dunia secara berkala mengamati seberapa rentan bank jika terjadi krisis. Pengujian tersebut dimaksudkan untuk mengungkap risiko dalam neraca sedini mungkin. Namun, stress test bukannya tanpa kontroversi: risiko mana yang diberi bobot dan seberapa besar skenario hipotetisnya berada di tangan pengawas. Dan fakta bahwa hasilnya tidak dipublikasikan untuk semua bank juga mendapat kritik.